Lösungen für das Treasury-Management



Ein umfassendes Angebot, ausgerichtet auf die unterschiedlichen Ziele der Anleger

Über ein Drittel des von CPR AM verwalteten Vermögens ist in kurzfristigen Geldmarktanlagen investiert. Es gliedert sich – entsprechend der Anlageziele – in drei unterschiedliche Kategorien:

Loupe

Kurzfristige Geldmarktanlagen

Hier setzen Sie Schwerpunkte auf die Optimierung der Liquidität, die Bonität der Titel sowie auf strenge Risikokontrolle.

Cochon

' Geldmarktanlagen

Profitieren Sie von Zusatzrenditen – bei hoher Liquidität und gesteuertem Risiko.

Billets

Kurzfristige Anleihen

Schichten Sie aus Geldmarktanlagen um und profitieren Sie von zusätzlichen Performance-Treibern.
Innovativer Ansatz: ein wirksames Management von Risikosensitivität, Duration und Diversifizierungschancen.



EINE ANLAGE, EIN ANLAGEZEITRAUM



Die drei Pfeiler unserer Philosophie

OPTIMIERUNG DER LIQUIDITÄT

JE NACH MARKTLAGE VARIABLE RISIKOBEREITSCHAFT

STRENGE RISIKOKONTROLLE



KONSTANTE RISIKOKONTROLLE

Die Titelauswahl folgt den regulatorischen Anforderungen an das Management von Geldmarktanlagen und wird durch äußerst strenge interne Regeln zur Risikoüberwachung verstärkt (Liquidität, Rating, Laufzeit ...)

  • Steuerung des Liquiditätsrisikos, da sich Kapitalflüsse aus Passiva – vor allem zum Quartalsende – deutlich auf Geldmarktfonds auswirken können. Das Fondsmanagement hält hierfür eine permanente und sofort verfügbare Liquiditätsreserve vor und passt die Fälligkeitsstruktur regelmäßig an;
  • Steuerung des Zinsrisikos anhand einer mehr oder minder systematischen Absicherung unter Berücksichtigung der jeweiligen OGA;
  • Steuerung des Kreditrisikos mit einer je nach Marktumfeld variablen Risikobereitschaft;
  • Steuerung spezifischer Risiken gemeinsam mit dem erfahrenen Team von Kreditanalysten, das Empfehlungen zu Emittenten und Sektoren für die Fondsmanager analysiert und ausgibt.

Ergebnisse der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance eines OGAW/eines Asset Managers.